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股票多因子(上)

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课程介绍 课程评价

股票多因子(上)

多因子策略是一种应用十分广泛的选股策略,其基本思构想就是找到某些和收益率最相关的指标,并根据该指标,建一个股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。 我们的课程便是股票多因子策略的构建,课程分为股票多因子上下两部分,上部分是包含前4章。 第一章是讲多因子模型的基本理论,即主要是主动组合管理的概念、以及多因子理论的发展来源; 第二章是因子数据的采集和一些数据处理方法,比如去极值、标准化、中性化处理,处理的方法我们会详细讲解,并且每章都会附有案例的代码及注释,会让大家能了解因子数据处理的方法和具体代码实现; 第三章则开始接着进行单因子的检验,我们会详细介绍回归法、IC值分析法、以及分层法三种检验的方法,讲如何去从众多因子中去发现有效的因子,且会加上案例的讲解以及代码的实现; 第四章我们会接着进行多因子的分析,先是大类因子分析,它包括大类因子的3种合成方法,比如历史收益率加权法,IC加权法等,然后介绍因子正交处理的3种正交方法,最后讲因子异方差分析的3种方法,各分析方法都会附上案例的讲解以及代码的实现。

1、多因子模型基本理论

1.1 主动量化组合管理 1.2风险的定义和度量方法 1.3资本资产定价和套利定价模型 1.4多因子模型

2、数据采集和预处理

2.1 因子数据采集和介绍 2.2 因子去极值 2.3 因子标准化 2.4 因子中性化

3、单因子检验

3.1 回归法检验 3.2 因子IC值分析法检验 3.3 因子分层回测法检验

4、因子分析

4.1 大类因子分析 4.2 因子正交化处理 4.3 因子异方差分析
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